Regressão para o mês forex corretor

Indicador de Desvio Padrão Atualizado: 12 de abril de 2013 às 8:39 A distribuição padrão é a base que todos os outros padrões de distribuição aleatória gravitam ao longo do tempo, mas mesmo aqueles com grandes ou pesados ​​contos, multimodalidade (como aqueles com múltiplos meios regionais, ou medianas) eventualmente convergem no padrão de distribuição padrão à medida que o número de amostras é aumentado. Como tal, é a base de qualquer tipo de introdução à análise estatística. O indicador de desvio padrão é uma parte do cálculo das bandas de Bollinger e também é praticamente sinônimo de volatilidade. Para ilustrar o uso do indicador Standard Distribution, optamos por escolher um gráfico mensal do par USDCAD em uma longa série que se estende até 1989. O período de nosso indicador de Desvio Padrão é 100. Os traders geralmente usam seu critério para decidir sobre o período. de qualquer indicador, mas desde que as tendências dos estrangeiros, especialmente as tendências do dólar são duradouras, é uma boa idéia escolher um período mais longo para o indicador (embora 100 não seja muito prático em condições reais de negociação). O que observamos é que, após o pico do dólar no período entre 2000-2001, a tendência de queda estabelecida no par USDCAD continuou até 2004 sem causar nenhum movimento significativo no indicador de Desvio Padrão. Esse período, em outras palavras, foi um ótimo momento para aderir à tendência, já que não havia sinal de que o par estava borbulhando ou adquirindo um impulso irracional. Após 2004, entretanto, notamos que o indicador começa a subir rapidamente, até a tendência de queda terminar em dezembro de 2007. Embora o valor do desvio padrão não tenha atingido o primeiro nível de significância estatística (ou seja, primeiro desvio padrão em 0,34), tivemos uma clara sinal de que uma bolha estava se desenvolvendo. E depois de 2007, uma volatilidade significativa no preço é acoplada a um período de indecisão, indicando que a bolha está sendo liquidada. Em retrospectiva, a estratégia ideal seria negociar esse padrão entre 2001 e 2004, enquanto a fase final após 2007 não é adequada para negociar com este indicador por causa da extrema volatilidade e, provavelmente, de uma distribuição não-gaussiana. Como calcular o desvio padrão Na maioria dos sites relacionados à negociação forex, o desvio padrão é explicado como uma medida de volatilidade. Mas isso não explica o que é porque poucos traders têm uma boa compreensão da volatilidade. Para entender o desvio padrão, precisamos nos familiarizar com alguns conceitos básicos da teoria da probabilidade e da estatística. Média Média, ou média, de preços em um período de tempo é definida como (Soma de (Preço x Frequência de Preço)) / Período. Ou (Soma de Todos os Preços) / Número de Períodos Assim, por exemplo, se os preços de fechamento dos últimos cinco dias forem 1.25, 1.25, 1.24, 1.20 e 1.23, onde a freqüência do primeiro item é 2, a média seria (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) / 5 1.23 Também vamos observar aqui que a probabilidade de cada preço é simplesmente o número de vezes que ele negocia em um período, dividido pelo número total de valores de preço na série. Por exemplo, se o mercado EURUSD fecha em 1,2 para 3 de dez dias que desejamos examinar, a probabilidade seria determinada como 0,3 para o tempo em questão. Uma regra importante sobre probabilidade é que ela deve sempre ser positiva, e sua soma sobre todos os resultados possíveis deve ser uma. Os termos valor esperado e média são sinónimos um do outro. Como o termo implica, o valor esperado é o número que esperamos que os resultados de testes e ensaios repetidos convirjam ao longo de um período de tempo. Se, por exemplo, há 365 dias em uma semana, e nós sabemos o valor esperado para o ano inteiro, esperamos que o preço médio de qualquer período durante o ano se aproxime da média anual como o número de negociações, e o tempo período envolvido é aumentado. Os comerciantes de Forex estão familiarizados com o conceito de médias e médias, uma vez que as médias móveis populares e comuns dependem da ideia de que o preço oscila em torno do centro estabelecido pela média. As médias móveis somam todos os valores de preço em um período e os dividem pelo número de segmentos de tempo em que a média (embora às vezes modificada por escolhas adicionais) é o valor da MA. Desvio médio Agora que entendemos o que significa é, é hora de introduzir outro conceito importante que é central para a medição da volatilidade e do desvio padrão. Supondo que temos uma série de preços com uma certa média, ou média, qual é a diferença entre cada preço e a média da série. Esse valor é denominado desvio médio. Vamos calcular o desvio médio da série de preços em nosso exemplo anterior, onde a média foi de 1,234 e os preços. O desvio do primeiro preço é de 1,25-1,234 0,016 e, de maneira semelhante, encontramos o desvio dos preços restantes em 0,006, -0,004 e -0,034 e o desvio absoluto em 0,016, 0,006, 0,004 e 0,034 (desvio absoluto desvio tem números negativos convertidos em positivos). A soma dos desvios da média em uma série é sempre zero, por exemplo 0.016x2-0.034-0.0040.0060 Podemos definir um valor esperado para o desvio absoluto dos preços Em outras palavras, podemos tirar a média de sua média absoluta? desvios da nossa amostra Claro que podemos, lembramos que calculamos a média somando o múltiplo dos preços e suas probabilidades, e dividindo pelo número de períodos (ou, em termos mais simples, somamos os preços e dividimos o resultado pelo número total de preços na série). Calculamos o valor esperado para o desvio médio (ou desvio médio absoluto) de acordo com a seguinte fórmula. E (D) (Soma dos Desvios Absolutos) / Número de Elementos. Portanto, em nossa lista de desvios absolutos em 0,016, 0,016, 0,006, 0,004, 0,034, o desvio médio absoluto seria (0,016x2 0,006 0,004 0,034) / 5 0,0152. O que isso significa? Assim como em uma série, a média define onde os preços tenderão a gravitar à medida que o tamanho da amostra aumenta (por exemplo, quando passamos de uma amostra de preço semanal de uma semana para dois meses, e assim por diante). o desvio médio absoluto nos diz para onde o desvio dos preços irá convergir à medida que o tamanho da amostra aumenta. Variância Definimos o desvio absoluto como a média do valor absoluto das diferenças entre cada preço e a média do preço. (Média de Preço - Média dos Preços). A variância é um conceito similar, mas é definida como (Média de (Preço-Média dos Preços) 2), e a única diferença é que aqui tomamos a média dos quadrados do desvio médio. A variância também é chamada de segundo momento e sua raiz quadrada é o desvio padrão. Devido a certas relações na álgebra linear, também pode ser definida como a diferença entre a média do quadrado dos preços e o quadrado da média dos preços. Em outras palavras, Variância Média de (Preço-Média) 2 Média dos quadrados de Preço - Quadrado da Média do Preço. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. A razão pela qual não usamos o desvio médio e preferimos a variância é que o desvio médio pode assumir valores negativos e positivos, enquanto a variância, como um quadrado, é sempre positiva. Uso do indicador de desvio padrão. É possível criar muitas estratégias com os modelos de distribuição de probabilidade, mas a maneira mais comum que os traders usam o indicador de desvio padrão, como é encontrado na plataforma MetaTrader, é prever reversões com base no princípio de reversão para a média. A regressão à média também está subjacente ao princípio no qual os osciladores como o RSI são construídos, e estipula que cada período de desvio da média deve ser seguido por um retorno ao mesmo de tal forma que a distribuição global de preços se ajuste ao padrão distribuição. Por exemplo, se, depois de um período de oscilação em torno de um intervalo, o preço se mover para as bordas, elas eventualmente revisitarão a média, de modo que quando elas forem plotadas em um gráfico, o padrão crescente será semelhante ao normal distribuição. Embora seja difundida na comunidade de traders, e entre analistas profissionais, a distribuição gaussiana é extremamente duvidosa a ponto de ser inútil quando o padrão de distribuição não é normal. Em geral, padrões altamente voláteis que têm preços agrupados nas margens da faixa de negociação não são muito adequados para esse tipo de análise. Quando devo usar o indicador de desvio padrão O indicador de desvio padrão talvez seja o melhor indicador disponível para os traders em termos de confiabilidade. Em mercados com tendências estáveis, com volatilidade moderada, onde o preço está concentrado em torno do meio do intervalo, o indicador de DST é melhor do que qualquer outra ferramenta que você encontraria. De fato, muitos dos métodos que o operador de fundo de hedge médio e o analista de bancos utilizam para estratégias (como os modelos VaR ou Value-at-Risk) são fortemente dependentes dos padrões de distribuição Gaussiana (padrão). Então, por exemplo, se o preço do ouro está oscilando entre 1100 e 1200 por um longo período de tempo, com grande parte da ação concentrada no meio do intervalo, você pode negociar o padrão assumindo a regressão média com base na distribuição padrão. , como discutimos acima. Por outro lado, se dentro do mesmo intervalo, os preços estiverem agrupados nas bordas, digamos, por volta de 1100-1120 e / ou 1180-1200, a distribuição de probabilidade dos preços pode não ser gaussiana e usar os sinais do indicador STD para negociação, e assumindo a regressão média pode facilmente resultar em um desastre. Este ponto é muito importante, pois é também uma das principais desvantagens de negociar com os MAs em geral. A média dos preços será a mesma em ambos os padrões, onde a maior parte da ação ocorre nas bordas do intervalo, e uma onde é concentrada no meio, mas esses dois padrões obedecem a regras completamente diferentes, e aplicando a mesma estratégia de regressão média com base em uma leitura básica da ação do mercado certamente resultará em desastre. Então, repetimos mais uma vez que para aplicar este indicador corretamente, você deve primeiro analisar a distribuição de preços, bem como o intervalo e a tendência de longo prazo em que eles existem. Declaração de Risco: Negociar Câmbio na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você perder mais do que o seu depósito inicial. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, assim como para você. A Regressão Linear de Tempo e Preço Os analistas técnicos e quantitativos têm aplicado princípios estatísticos ao mercado financeiro desde o seu início. Algumas tentativas foram muito bem sucedidas, enquanto algumas foram nada, mas. A chave é encontrar uma maneira de identificar tendências de preços sem a falibilidade e a parcialidade da mente humana. Uma abordagem que pode ser bem sucedida para os investidores e está disponível na maioria das ferramentas de gráficos é a regressão linear. A regressão linear analisa duas variáveis ​​separadas para definir um único relacionamento. Na análise de gráficos. isso se refere às variáveis ​​de preço e tempo. Investidores e comerciantes que usam gráficos reconhecem os altos e baixos do preço impresso horizontalmente do dia-a-dia, minuto a minuto ou semana a semana, dependendo do prazo avaliado. As diferentes abordagens de mercado são o que torna a análise de regressão linear tão atraente. (Saiba mais sobre a análise quantitativa em Análise Quantitativa de Fundos de Hedge). Fundamentos da Curva de Bell Os estatísticos usaram o método da curva de sino, também conhecido como distribuição normal. para avaliar um determinado conjunto de pontos de dados. A Figura 1 é um exemplo de uma curva em forma de sino, denotada pela linha azul escura. A curva de sino representa a forma das várias ocorrências de ponto de dados. A maior parte dos pontos normalmente ocorre em direção ao meio da curva do sino, mas com o tempo, os pontos se desviam ou desviam da população. Pontos incomuns ou raros às vezes estão bem fora da população normal. Figura 1: Curva de um sino, distribuição normal. Como ponto de referência, é comum calcular a média dos valores para criar uma pontuação média. A média não representa necessariamente o meio dos dados e, em vez disso, representa a pontuação média, incluindo todos os pontos de dados periféricos. Depois que uma média é estabelecida, os analistas determinam com que frequência o preço se desvia da média. Um desvio padrão para um lado da média é geralmente 34 dos dados, ou 68 dos pontos de dados se olharmos para um desvio padrão positivo e um negativo, que é representado pela seção da seta laranja. Dois desvios padrão incluem aproximadamente 95 dos pontos de dados e as seções laranja e rosa são somadas. As raras ocorrências, representadas por setas roxas, ocorrem nas caudas da curva do sino. Como qualquer ponto de dados que apareça fora de dois desvios padrão é muito raro, muitas vezes é assumido que os pontos de dados retornarão para a média ou regredirão. (Para ler mais, veja Modern Portfolio Theory Stats Primer.) Cotação das ações como um conjunto de dados Imagine se pegássemos a curva do sino, virássemos de lado e aplicássemos a um gráfico de ações. Isso nos permitiria ver quando uma segurança está sobrecomprada ou sobrevendida e pronta para voltar à média. Na Figura 2, o estudo de regressão linear é adicionado ao gráfico, dando aos investidores o canal externo azul e a linha de regressão linear no meio de nossos pontos de preço. Este canal mostra aos investidores a tendência atual dos preços e fornece um valor médio. Usando uma regressão linear variável, podemos definir um canal estreito em um desvio padrão, ou 68, para criar canais verdes. Embora não haja uma curva em forma de sino, podemos ver que o preço agora reflete as divisões das curvas em sino, observadas na Figura 1. Figura 2: Ilustração da negociação da reversão à média usando quatro pontos Negociando a reversão à média Essa configuração é facilmente negociada usando quatro pontos o gráfico, conforme descrito na Figura 2. No.1 é o ponto de entrada. Isso só se torna um ponto de entrada quando o preço foi negociado para o canal azul externo e voltou para dentro da linha de desvio padrão. Nós não confiamos simplesmente em ter o preço como um outlier porque pode adquirir outro adicional fora. Em vez disso, queremos que o evento periférico tenha ocorrido e que o preço retorne à média. Um movimento de volta dentro do primeiro desvio padrão confirma a regressão. (Confira como as suposições dos modelos de risco teóricos se comparam ao desempenho real do mercado, leia Os usos e limites da volatilidade.) No.2 fornece um ponto de stop-loss caso a causa dos outliers continue a afetar negativamente o preço. Definir a ordem de stop-loss define facilmente o montante do risco de negociação. Duas metas de preço em No.3 e No.4 serão definidas para saídas lucrativas. Nossa primeira expectativa com o comércio foi para reverter para a linha média, e na Figura 2, o plano é sair da metade da posição perto de 26,50 ou o valor médio atual. O segundo alvo trabalha sob a hipótese de uma tendência contínua, então outro alvo será colocado no extremo oposto do canal para a outra linha de desvio padrão, ou 31,50. Este método define uma possível recompensa dos investidores. Figura 3: Preenchendo o preço médio Com o passar do tempo, o preço irá subir e descer e o canal de regressão linear sofrerá mudanças à medida que os preços antigos caírem e novos preços aparecerem. No entanto, os alvos e paradas devem permanecer os mesmos até que a meta de preço médio seja preenchida (veja a Figura 3). Neste ponto, um lucro foi bloqueado e o stop-loss deve ser movido para o preço de entrada original. Assumindo que é um mercado eficiente e líquido. o restante do comércio deve ser sem risco. (Saiba mais em Trabalhando Através da Hipótese do Mercado Eficiente.) Figura 4: Preenchendo o preço médio. Lembre-se, uma segurança não tem que fechar a um preço específico para o seu pedido para preenchê-lo só precisa atingir o preço intraday. Você pode ter sido preenchido no segundo alvo durante qualquer uma das três áreas na Figura 4. Técnicos verdadeiramente universais e comerciantes de quantia geralmente trabalham em um sistema para um determinado título ou ação e descobrem que os mesmos parâmetros não funcionarão em outros títulos ou ações. A beleza da regressão linear é que o preço e o período de segurança determinam os parâmetros do sistema. Use essas ferramentas e as regras definidas neste artigo em vários títulos e prazos e você ficará surpreso com a sua natureza universal. (Para ler mais, veja Bettering Your Portfolio com Alpha e Beta e Style Matters em modelagem financeira.) Regressão Linear Sistema Registrado em março de 2006 Status: Membro 159 Postagens Deixe-me prefácio dizendo que tenho negociado Forex por 9 anos ou mais e tenho Tentei sobre tudo que eu tenho quebrado mesmo por um longo tempo. Eu acho que é melhor do que perder, mas eu tenho negociado não melhor do que 30 ou 30 para baixo, como eu disse, por um longo tempo. Muito tempo para ainda estar aqui olhando para fóruns onde já passei muitas horas da minha vida. Eu não contribuo muito, mas você encontraria meu nome de usuário aqui e ali nesses fóruns muito esporadicamente. Eu diria que algumas dessas leituras podem estar no mesmo lugar que eu e, sem dúvida, isso tudo já foi dito antes. Cheguei ao ponto em que a única coisa que eu realmente quero fazer é seguir exatamente as minhas regras, porque se eu fizer isso, eu sei que o forex é superável e meu sistema é lucrativo. Como você sabe, a menos que você siga as regras e 9 anos disso me diz que seguir regras não é tão fácil quanto parece? Eu desenvolvi um sistema que acredito ter uma vantagem clara e que parece lucrativo. Eu pensei que se eu me expusesse, por assim dizer, eu estaria sob maior pressão para seguir minhas regras exatamente, e acredito honestamente que este sistema pode ganhar dinheiro e eu queria compartilhá-lo. O sistema é simples, usa apenas dois indicadores. As regras de obtenção de lucro exigem um Risco / Recompensa de 1: 2 e meus testes de costas mostram que ele ganha mais de 50 vezes. O primeiro indicador que utilizo é o canal de regressão linear definido da seguinte maneira. Reduza o máximo possível o seu gráfico MT4. Agora, aumente o zoom duas vezes e defina o Canal de regressão linear do lado esquerdo da tela para a direita. Certifique-se de que todas as barras de ferramentas da plataforma estejam fechadas à esquerda, como Market Watch ou Navigator. Você quer que os canais se estendam por toda a tela. Como resultado, no gráfico de 4 horas, você verá um pouco menos de 400 barras ou castiçais ou cerca de 2 meses de dados. Os canais de regressão são o nosso filtro de tendências. Eles se movem com o gráfico à medida que o preço progride. Ao verificar os gráficos, você reajustará os canais para estender-se até o preço atual e reajustar o back-end para o back-end do gráfico. Isso lhe dará uma determinação de direção de tendência atualizada. Um conjunto completamente plano de linhas de canal é uma indicação bastante óbvia de mercado estável, pelo menos nos últimos 60 dias. Em que ponto você decide que o ângulo dos canais é aceitável para determinar uma decisão de tendência, seja de uma maneira ou de outra, é realmente a única parte discricionária do sistema. Geralmente o mais inclinado o ângulo dos canais a melhor chance de seguir com preço em sua direção. O segundo indicador, o acionador de entrada, envolve o oscilador estocástico definido como 28,8,8. Simplesmente, se a direção da tendência está em alta, o gatilho de entrada é um cruzamento do Estocástico enquanto está abaixo do nível 20, e eu quero dizer abaixo pela linha Estocástica ou pela linha de sinal do indicador. Se um cross up é próximo ao nível 20, ou 80 para uma venda, então eu estou contando como um sinal válido. Essas são minhas regras. É um gatilho razoável. Você tem que ter algum gatilho para entrar. Eu vi esse trabalho muito bem e ele recebe entradas antecipadas. Oposto para shorts. Essas entradas devem criar a vantagem necessária no mercado. Gerenciamento de dinheiro. Eu negocio apenas gráficos de 4 horas. Quanto a um stop loss, descobri que os últimos pontos de swing são retirados, apenas o suficiente. Sem dúvida, grandes bancos estão se acumulando e acabando com paradas perto de números redondos, altos e baixos, etc. Eu sempre quero um bom Risco / Recompensa porque tentar ganhar com muita frequência vai acabar com seus nervos e sua conta. Eu determinei, e estou testando, que uma parada de 100 pip você pode obter uma vitória de 200 pip na taxa que você precisa para ser rentável. 100 pips em um gráfico de 4 horas é grande o suficiente para evitar a parada de caça normalmente e novamente, permite que o preço siga na direção da tendência em direção ao seu TP. Você descobrirá que ele geralmente será colocado bem longe de um último ponto de giro que poderia ser um potencial alvo de dinheiro grande. Parece funcionar dessa maneira. Depois que eu alcanço 50 lucro eu mudo minha parada para breakeven. Voltei a testá-lo em vários pares e os seguintes parecem ser os melhores. Testes posteriores não são muito fáceis, porque você precisa ajustar os canais à medida que avança. Eu negocio EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, GBPJPY, AUDJPY, CADJPY, GBPCAD, AUDCAD. Eu negocio 3 por comércio, mas sugiro fortemente menos risco. Tenho visto regularmente que seis ou mais pares têm negociações abertas ao mesmo tempo, expondo-me provavelmente a mais risco do que o aconselhável. Eu não tenho estatísticas, porcentagens, etc. É muito simples. Você pode encontrar todos os tipos de melhorias para fazer com ele, mas tenha em mente que é projetado para fornecer uma certa vantagem para entrar, e uma certa vantagem para fazer mais do que você perde através de um bom RR. Isso é tudo que você realmente precisa neste mercado. O resto é psicologia, e boa sorte com isso eu não estou postando isso com muita experiência com o sistema. Estou postando isso e dizendo que este sistema manual simples deve ser lucrativo baseado apenas nos princípios nos quais ele é projetado, ou talvez o mercado apenas permita que você se equilibre. Aqui estão algumas capturas de tela dos negócios atuais. Imagens anexadas (clique para ampliar) Entrou em Apr 2014 Status: Membro 913 Postagens que alguém ainda está prestando atenção aqui Eu usei a regressão linear há alguns anos. Eu estava usando os canais no MT4 em um gráfico de 30m. Eu não ia voltar tão perto. Aqui está o que eu estava fazendo: RED canal para quottodayquot AMARELO canal para quotyesterdayquot canal BLUE para quotthe antes de ontemquot por muito tempo tenho sido um crente em estratégias de "reversão da semana", ou "negociação de inversão". OMI - é o caminho para negociar com a maior probabilidade de ser um profissional bem sucedido. Se você ainda está trabalhando com isso, eu diria que você teve períodos em que pensou em desistir da regressão linear. Eu trabalhei nisso por muito tempo, se não mais. A chatice é que eu tinha uma lacuna substancial e voltei para ela. Eu fiz o pecado principal de um comerciante: deixei algumas perdas me convencer de que eu precisava fazer mais análises de mercado. Escusado será dizer, todas as outras citações do comércio não funcionaram e estou de volta para onde eu deveria ter ficado finalmente. quotHoly Grailquot existe - aceitando onde é o primeiro passo. Os membros devem ter pelo menos 0 vouchers para postar neste tópico. 0 comerciantes a ver agora Forex Factoryreg é uma marca registada. Conecte-se sobre o site de produtos